나는 두 개의 시계열 S와 T를 가지고 있습니다. 그들은 같은 주파수와 같은 길이를 가지고 있습니다.
나는 (R을 사용하여),이 쌍 사이의 상관 관계 (S와 T)를 계산하고 상관 관계의 중요성을 계산할 수 있기를 원하므로 상관 관계가 우연인지 여부를 결정할 수 있습니다.
R에서 이것을하고 싶습니다. 시작하기 위해 포인터 / 골격 프레임 워크를 찾고 있습니다.
답변
ccf 함수를 사용하여 상호 상관을 구할 수 있지만 이것은 단지 플롯을 제공합니다. 추정 된 교차 상관이 대시 빨간색 선을 벗어나면 통계적으로 유의 한 교차 상관이 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 공식적으로 캡슐화 된 테스트가있는 패키지는 알지 못합니다. ccf 문서의 예 :
require(graphics)
## Example from Venables & Ripley (Provided in CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")답변
고정되지 않은 시계열에 대한 상관을 어떻게 정의합니까? diff 또는 이러한 시계열의 상관 관계를 고려할 계획입니까? 그렇지 않다면 상관 관계보다는 공적분을 찾아 보는 것이 좋습니다 (Granger 등 참조).