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로지스틱 회귀 분석에서 잔차는 무엇을 의미합니까? 보았습니다. R의 도움말 파일

질문에 답하면서 John Christie는 로지스틱 회귀 모형의 적합도를 잔차를 평가하여 평가해야한다고 제안했습니다. OLS의 잔차를 해석하는 방법에 익숙합니다. DV와 같은 척도에 있으며 모형에서 예측 한 y와 y의 차이가 매우 명확합니다. 그러나 로지스틱 회귀 분석의 경우 과거에는 로지스틱 회귀 분석에서 잔차가 무엇을 의미하는지 알지 못했기 때문에 일반적으로 AIC와 같은 모형 적합도 추정치를 살펴 보았습니다. R의 도움말 파일 을 조금 살펴본 후 R에는 5 가지 유형의 glm 잔차가 있음을 알 수 있습니다 c("deviance", "pearson", "working","response", "partial"). 도움말 파일은 다음을 참조합니다.

사본이 없습니다. 이러한 각 유형을 해석하는 방법을 설명하는 간단한 방법이 있습니까? 로지스틱 맥락에서 제곱 잔차의 합은 의미있는 모형 적합도를 제공합니까? 아니면 정보 기준을 사용하는 것이 더 낫습니까?



답변

p=logit1(Xβ)

X

logit1(Xβ)

로지스틱 회귀 분석은 제곱 편차 편차의 합이 최소화되도록 베타 값을 찾는 것과 유사합니다.

이것은 플롯으로 설명 할 수 있지만 업로드하는 방법을 모르겠습니다.


답변

Pearsons 잔차에서

피어슨 잔차는 관측 확률과 추정 확률의 차이를 추정 확률의 이항 표준 편차로 나눈 값입니다. 따라서 잔차를 표준화합니다. 큰 표본의 경우 표준화 잔차는 정규 분포를 가져야합니다.

스콧 메 나드 (2002). 로지스틱 회귀 분석 적용, 2 판. 캘리포니아 주 오크스 옥스 : Sage Publications. 시리즈 : 사회 과학의 정량적 적용, No. 106. First ed., 1995. 4.4 장 참조


답변

작업 잔차는 반복 가중 최소 자승법의 최종 반복 잔차입니다 . 모델 실행의 마지막 반복을 생각할 때 잔차를 의미한다고 생각합니다. 그것은 모델 러닝이 반복적 인 운동이라는 토론을 야기 할 수 있습니다.


답변