아르 자형2

$R^2$ 는 독립 변수와 종속 변수 사이의 선형 관계를 보여줍니다. 그것은로 정의 제곱의 총합으로 나눈 값의 제곱 오차의 합이다. 은 회귀 제곱의 총 오차 및 총합입니다. 독립 변수가 추가됨에 따라 은 계속 증가합니다 ( 가 고정되어 있기 때문에 ) 는 감소하고 추가 한 변수의 가치에 관계없이 는 계속 증가합니다. SSTO=SSE+SSRSSRSSTOSSER21 – S에스이자형에스에스티영형

$1-\frac{SSE}{SSTO}$에스에스티O = S에스이자형+ S에스아르 자형

$SSTO = SSE + SSR$에스에스아르 자형

$SSR$SSTO

$SSTO$SSE

$SSE$R2

$R^2$

조정 된 가 통계적 축소를 설명하려고합니다. 많은 예측 변수가있는 모델은 샘플에서 테스트 할 때보 다 샘플에서 더 나은 성능을 보이는 경향이 있습니다. 조정 된 는 기존 모형을 개선하지 않는 추가 예측 변수를 추가 한 것에 대해 “벌칙을 부과”합니다. 모델 선택에 도움이 될 수 있습니다. 조정 된 는 하나의 예측 변수에 대해 와 같습니다 . 변수를 추가하면 보다 작습니다 .R 2 R 2 R 2 R 2R2

$R^2$R2

$R^2$R2

$R^2$R2

$R^2$R2

$R^2$

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