R glm과 glmnet은 다른 알고리즘을 사용합니다.
둘 다 사용할 때 추정 계수 사이에 사소한 차이가 있음을 알았습니다.
나는 하나가 다른 것보다 정확한 때와 해결 / 정확도를 절충 할 시간에 관심이 있습니다.
구체적으로 glmnet st에서 lambda = 0을 설정하는 경우를 언급하고 있습니다 .glm과 동일한 것을 추정하고 있습니다.
답변
Glmnet은 탄력적 순 회귀를위한 것입니다. 이는 추정 계수의 크기에 L1과 L2 패널티의 혼합을 통해 처벌합니다. 모델 계수를 작게 유지하면서 모델을 통한 데이터의 편차를 최대한 설명하려고합니다. 이 슬라이드 를 이해하면 도움이됩니다.
Glm은 페널티 기간을 사용하지 않습니다.
내가 이해하는 것처럼 탄성 그물을 사용하면 추정기의 분산이 줄어들 기 때문에 약간의 편견을 받아 들일 수 있습니다. 따라서 가장 좋은 것은 바이어스와 분산 측면에서 ‘최고’를 어떻게 정의하는지에 달려 있어야합니다. (예를 들어 glmnet은 관측치에 비해 많은 기능이있을 때 이점이 있음을 알고 있습니다)