태그 보관물: r

r

음 이항 회귀 분석을 사용하는 경우 군집 옵션에 해당 가능합니까? 그렇다면 어떻게? 그렇지 않다면 합리적인 대안은

동료의 작업을 복제하려고하고 분석을 Stata에서 R로 옮기려고합니다. 그녀가 사용하는 모델은 nbreg 함수 내에서 “cluster”옵션을 호출하여 표준 오류를 군집화합니다.

이 옵션의 의미와 이유에 대한 자세한 설명은 http://repec.org/usug2007/crse.pdf 를 참조하십시오.

내 질문은 R 내에서 음의 이항 회귀에 대해 동일한 옵션을 호출하는 방법입니다.

본 논문의 주요 모델은 Stata에 다음과 같이 명시되어있다

 xi: nbreg cntpd09 logpop08 pcbnkthft07 pccrunion07 urbanpop pov00 pov002 edu4yr ///
 black04 hispanic04 respop i.pdpolicy i.maxloan rollover i.region if isser4 != 1,
 cluster(state)

나는 이것을 다음으로 대체했다.

pday<-glm.nb(cntpd09~logpop08+pcbnkthft07+pccrunion07+urbanpop+pov00+pov002+edu4yr+
black04+hispanic04+respop+as.factor(pdpolicy)+as.factor(maxloan)+rollover+
as.factor(region),data=data[which(data$isser4 != 1),])

분명히 클러스터 된 오류 부분이 없습니다.

정확한 복제가 가능합니까? 그렇다면 어떻게? 그렇지 않다면 합리적인 대안은 무엇입니까?

감사

[편집] 의견에서 언급했듯이, 나는 다단계 모델의 영역으로 나를 데려 가지 않는 솔루션을 원했습니다. 내 훈련을 통해 이러한 것들이 관련되어야한다는 것을 알 수 있지만, 내가 편하게 취하는 것보다 더 큰 도약입니다. 따라서 나는 계속 파고이 링크를 발견했다 :
http://landroni.wordpress.com/2012/06/02/fama-macbeth-and-cluster-robust-by-firm-and-time-standard-errors-in- 아르 자형/

그것은 내가 원하는 것을 수행하는 매우 간단한 코드를 가리 킵니다.

library(lmtest)
pday<-glm.nb(cntpd09~logpop08+pcbnkthft07+pccrunion07+urbanpop+pov00+pov002+edu4yr+
 black04+hispanic04+respop+as.factor(pdpolicy)+as.factor(maxloan)+rollover+
 as.factor(region),data=data[which(data$isser4 != 1),])
summary(pday)

coeftest(pday, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="state", type="HC1"))

이것은 Stata의 분석 결과를 복제하지 않습니다. 아마도 음 이항이 아닌 OLS에서 작동하도록 설계 되었기 때문일 것입니다. 검색이 계속됩니다. 내가 잘못 가고있는 곳에 대한 조언은 크게 감사하겠습니다.



답변

이 문서는 glm 회귀 분석을 위해 클러스터 SE를 얻는 방법을 보여줍니다.

http://dynaman.net/R/clrob.pdf


답변

이것은 완전히 만족스러운 답변이 아닙니다 …

나는 그것을 직접 시도하지는 않았지만 glmmADMB 패키지 가 원하는 것을 할 수있는 것처럼 보입니다 .

나는 질문에 대한 @fmark의 의견에서 뻔뻔스럽게 핀치하고 Ben Bolker의 노트 가이 이전 질문 과 마찬가지로 유용 하다는 데 동의 합니다.


답변