Granger Causality์ ๋ํด ์ค์ค๋ก ๊ต์กํ๋ ค๊ณ ํฉ๋๋ค. ์ด ์ฌ์ดํธ์ ๊ฒ์๋ฌผ๊ณผ ๋ช ๊ฐ์ง ์ข์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ์จ๋ผ์ธ์์ ์ฝ์์ต๋๋ค. ๋ํ ์๊ณ์ด์ ์ ๋ ฅํ๊ณ Granger Stats๋ฅผ ๊ณ์ฐํ ์ ์๋ ๋งค์ฐ ์ ์ฉํ ๋๊ตฌ ์ธ Bivariate Granger Causality-Free Statistics Calculator ๋ฅผ ๋ฐ๊ฒฌํ์ต๋๋ค. ์๋๋ ์ฌ์ดํธ์ ํฌํจ ๋ ์ํ ๋ฐ์ดํฐ์ ์ถ๋ ฅ์ ๋๋ค. ๋ํ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํด์ํ๋ ๋ฐ ์ด๋ ค์์ ๊ฒช์์ต๋๋ค.
๋ด ์ง๋ฌธ :
- ๋ด ํด์์ด ๋ฐฉํฅ์ด ๋ง์ต๋๊น?
- ์ด๋ค ์ฃผ์ ํต์ฐฐ๋ ฅ์ ๊ฐ๊ณผ ํ์ต๋๊น?
- ๋ํ CCF ์ฐจํธ์ ์๋ฏธ์ ํด์์ ๋ฌด์์ ๋๊น? (CCF๊ฐ ์ํธ ์๊ด์ด๋ผ๊ณ ๊ฐ์ ํฉ๋๋ค.)
๋ค์์ ๋ด๊ฐ ํด์ ํ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋ํ์ ๋๋ค.
Summary of computational transaction
Raw Input view raw input (R code)
Raw Output view raw output of R engine
Computing time 2 seconds
R Server 'Herman Ole Andreas Wold' @ wold.wessa.net
Granger Causality Test: Y = f(X)
Model Res.DF Diff. DF F p-value
Complete model 356
Reduced model 357 -1 17.9144959720894 2.94360540545316e-05
Granger Causality Test: X = f(Y)
Model Res.DF Diff. DF F p-value
Complete model 356
Reduced model 357 -1 0.0929541667364279 0.760632773377753
๋ด ํด์ :
- ํ ์คํธ๋ 357 ๊ฐ์ ๋ฐ์ดํฐ ํฌ์ธํธ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋กํ๋ฉฐ 1์ ์ง์ฐ ๊ฐ์ผ๋ก ์ํ๋์์ต๋๋ค.
- p- ๊ฐ 0.0000294๋ x๊ฐ Y = f (x)์ ๋ํด y๋ฅผ ์ ๋ฐํ์ง ์๋๋ค๋ ๊ท๋ฌด ๊ฐ์ค์ ๊ธฐ๊ฐ ํ ์ ์์์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
- p- ๊ฐ์ด .76์ด๋ฉด X = f (Y)์ ๋ํด null์ ํ์ฉ ํ ์ ์์ต๋๋ค.
- ์ฒซ ๋ฒ์งธ ๊ฐ์ค์ด ๊ธฐ๊ฐ๋๊ณ ๋ ๋ฒ์งธ ๊ฐ์ค์ด ์ธ์ ๋๋ค๋ ์ฌ์ค์ ์ข์ ๊ฒ์ ๋๋ค
- ๋๋ F- ๊ฒ์ ์ ์กฐ๊ธ ๋ น์ฌ ์์ผ๋ฏ๋ก ์ง๊ธ์ ์ด๊ฒ์ ๋ํด ํ ๋ง์ด ์์ต๋๋ค.
- CCF ๊ทธ๋ํ๋ฅผ ํด์ํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ๋ชจ๋ฅด๊ฒ ์ต๋๋ค.
Granger-causality์ ์ ํตํ ์ฌ๋ฌ๋ถ ์ค ๋๊ตฌ๋ผ๋ ๋ด๊ฐ ์ฌ๋ฐ๋ฅด๊ฒ ์ธํฐํ์ด์ฑํ๊ณ ์๋์ง ์ฌ๋ถ๋ฅผ ์๋ ค ์ฃผ์๋ฉด ๊ฐ์ฌํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๋น์ ์ ๋์์ ์ฃผ์ ์ ๊ฐ์ฌํฉ๋๋ค.
๋ต๋ณ
์ฃผ์ ์ฌํญ : ๋๋ Granger ์ธ๊ณผ ๊ด๊ณ์ ํนํ ์ ํตํ์ง๋ ์์ง๋ง ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ํต๊ณ์ ์ผ๋ก ์ ๋ฅํ๋ฉฐ Judea Pearl โs Causality๋ฅผ ์ฝ๊ณ ์ดํด ํ์ผ๋ฉฐ ๋ ๋ง์ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ถ์ฅํฉ๋๋ค.
๋ด ์ธํฐ ๋ฝ ํ ์ด์ ๋ฐฉํฅ์ด ์ ํํฉ๋๊น?
X
Y
๋ด๊ฐ ๊ฐ๊ณผ ํ ์ฃผ์ ํต์ฐฐ
Z
X
Y
Y
X
Z
Y
X
p- ๊ฐ์ด .76์ด๋ฉด X = f (Y)์ ๋ํด null์ ํ์ฉ ํ ์ ์์ต๋๋ค.
X=f(Y)
๋๋ F ํ ์คํธ์์ ์กฐ๊ธ ๋ น์ฌ ์์ต๋๋ค.
X
Y
Y
X1
X2
X2
X1
X1
X2
CCF ๊ทธ๋ํ๋ฅผ ํด์ํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ๋ชจ๋ฅด๊ฒ ์ต๋๋ค.
Y
X
์ฝ 120 ์๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํผํฌ ํฌ ํผํฌ์ฃผ๊ธฐ๋ฅผ ๊ฐ๋ ๋ฐ์ง์ ๊ฐ๋๋ค (์ฝ 60 ์๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ์์ฒด์ ์ผ๋ก ์์ ์๊ด ๊ด๊ณ๊ฐ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ).